스토캐스틱(stochastic) 매매기법, 실전에서 어떻게 써 먹을까?

이번시간에는 일반인들이 주식매매에서 대표적으로 많이 쓰는 보조지표 중 하나인 ‘스토캐스틱(stochastic)’에 대해서 설명해 드리겠습니다.

 

우선 보조지표란 '주가의 흐름을 파악하기 위한 보조적인 역할을 하는 지표'를 말합니다.

 

해당 보조지표의 개념부터 살펴보겠습니다.

 

1. 스토캐스틱의 개념

 

스토캐스틱(stochastic)은 ‘주가의 파동성을 활용한 원리로, 현재의 주가가 특정 기간동안 어느 위치에 놓여 있는지를 확률로 나타내는 것’을 말합니다.

주가는 평균을 기준으로 위로 올라갔다가 아래로 내려가는 파동적인 성질을 가지고 있기 때문인데요.

 

이러한 점을 가지고 수치화를 한 것이 스토캐스틱이라고 할 수 있습니다.

 

이해를 못 하신 분들을 위해 풀어서 설명하자면,

 

최근 5일 동안 주가의 최고점과 최저점을 파악한 뒤, 현재의 주가가 어느 위치에 있는지 파악하는 것이라고 보면 되겠습니다.

 

그렇다면 어떻게 스토캐스틱을 활용해 실전매매에서 써먹을 수 있을까요?

 

2. 스토캐스틱의 원리

 

우선 '주가의 움직임은 평균값에 수렴한다'는 가정을 염두해 두고 좀 더 살펴보겠습니다. 

 

이 말은 만약 현재 주가가 최고점에 가깝게 자리 잡고 있다면 평균값을 향해 하락할 것이고,

 

최저점에 가깝게 있다면 평균값을 향해 상승할 것이라는 뜻입니다.

 

 

스토캐스틱에는 ‘스토캐스틱 Fast’, ‘스토캐스틱 Slow’와 ‘%K선’, ‘%D선’이 있습니다.

 

스토캐스틱 Fast는 ‘주가의 파동성을 빠르게 보여주는 것’을 말하고,

 

반면 스토캐스틱 Slow는 ‘주가의 파동성을 느리게 보여주는 것’을 뜻합니다.

 

 

%K선은 ‘주가의 변동 폭 중에서 현재 주가가 어느 위치에 놓여 있는지 파악하기 위한 지표’ 를 뜻합니다.

 

5일간 주가 이동평균선과 비슷한 개념으로 보시면 되겠습니다.

 

%D선은 [(현재 주가 – 최근 5일간 최저점) / (최근 5일간 최고점 – 최근 5일간 최저점)] X 100을 말합니다.

 

수학공식 같아서 조금 낯설어 보일 수도 있겠는데요.

 

예를 들어 최근 5일간 최고가가 2만 원, 최저가가 1만 원이고, 현재 주가가 1만 5,000원에 있다면,

 

%K의 값은 [(15,000 – 10,000) / (20,000 – 10,000) x100] = 50%

 

즉, 50%의 확률이 나옵니다.

 

 

쉽게 말해 %K의 값이 50%라면 “현재 주가가 최근 5일 동안 정확히 평균 위치에 놓여있다”는 의미입니다.

 

만약 현재 주가가 1만7,500원이라면, %K의 값은 75%가 나옵니다.

 

최저점을 0%로 봤을 때, 현재 주가가 75% 수준으로 올라왔으므로 평균에 수렴하기 위해 주가가 하락할 확률이 더 높아졌습니다.

 

반면 %K의 값이 0이라면, 현재 주가는 최근 5일간 최저치로, 반등할 확률이 높아졌다고 해석할 수 있습니다.

 

 

여기서 %D는 ‘%K를 다시 평균화한 것’을 말합니다.

 

‘한미약품’ 차트를 보겠습니다.

 

 

아래에 보시면 주황색 선 %K가 보라색 선 %D보다 민감하게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

 

%D의 경우 앞서 언급한 바와 같이 (현재 주가 – 최근 5일간 최고점)의 3일간 합을 (종가 – 최근 5일의 최저점)의 3일간 합을 구한다는 점에서입니다.

 

결론적으로 %D는 “%K의 3일간 이동 평균값”으로 만들면서, 변화의 폭을 줄인 것이라고 보면 되겠습니다.

 

이번에는 스토캐스틱 Slow에 대해 알아보겠습니다.

 

스토캐스틱 Slow는 Fast %K에서 발생하는 에러 구간을 줄이기 위해 다시 하락할 확률값을 평균화한 것입니다.

 

즉, 매수와 매도 신호가 발생한 여러 구간을 하나의 구간으로 줄인 것으로 보면 된다는 의미입니다.

 

다시 ‘한미약품’ 차트를 보겠습니다.

 

 

앞서 Fast와는 달리 Slow로 변경하면서, 파란색 구간과 빨간색 구간의 횟수가 확연하게 줄어들었습니다.

 

Slow %K 값에서 발생하는 오류를 다시 줄이기 위해 한 번 더 확률값을 평균화한 것이 %D라고 할 수 있습니다.

 

결론적으로 %K의 값이 100에 가까워지면 현재 주가는 과열권에 진입하고 있으며, 0에 가까워지면 주가는 바닥을 향해 가고 있다는 것입니다. 

 

따라서 해당 보조지표를 잘 활용해 수익을 내고 싶은 분들은 스토캐스틱 중에서 Fast나 Slow를 설정해 파란색 구간에서 매수, 빨간색 구간에서는 매도하는 방법으로 활용하시면 되겠습니다.

 

매수 : 스토캐스틱 파랑구간, 매도 : 스토캐스틱 빨강 구간

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